對delta-normal有幾個疑惑求解答：1.它的assumption根據(jù)講義不應該是影響組合價值的factor服從正態(tài)分布？為什么這里說是組合價值的變動服從正態(tài)分布？2.對portfolio有要為linear portfolio的假設要求嗎？3.可以稱delta-normal不適用nonlinear的product （例如MBS，內(nèi)嵌期權(quán)）及portfolio，用delta-gamma更好點嗎？4.計算future的VaR和計算option的VaR公式是一樣的嗎？
老師F0指的是當前期貨價格，r是本國無風險利率是嗎？
老師這個式子是標的資產(chǎn)不產(chǎn)生任何收益的歐式期權(quán)的公式對嗎
老師，第四部分估值這一塊是不是也跟第三部分定量那一塊一樣只考PPT上的結(jié)果不考公式的推導啊
老師這里的兩個公式要背嗎？考試會考嗎
Put option的delta等于什么？
這個知識點在哪里有提到。
對于有分紅的情況，在計算option估值時，exp（-r*delta t）是否也要調(diào)整
請問我畫藍圈的1.75是什么東西呀，是半年期的coupon再投資到期后的本金嗎，1.75+1.75(1+1.1%)就是到期的本金加利息
FV 為啥不是104??？
B選項的降低相關風險敞口為什么不對？
對于有分紅情況下的bsm公式怎么和課件里不一致？
用平方根法則，100天難道不應該是：（根號T）*Var（1-period）=（根號100）*10million=100million，代表100天里有99天概率損失小于100million？為什么這里是直接以1天里有99%的時間損失小于10million去類比100天里有99天損失小于10million？
老師，所以考試中會明確告訴我們復利頻次，如果沒說就按半年復利，但是這道題比較特殊按一年復利了對嗎
按老師的算，不是答案的數(shù)
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