老師，補充var的具體損失值，不是es做的么？
Delta-normal method需要正態(tài)分布作為前提嗎
老師，問一個題外話，為什么long deep ITM歐式看跌期權的theta大于零呢？
gamma不是at the money時最大嗎，那在at the money時，隨著時間的減少，gamma不應該是decrease嗎，怎么是increase呢
A，選項中說的是有效久期，為什么要用修正久期的價格變化公式呢
老師 ，為什么說loss frequency不是算operational risk capital的呢，他不是隸屬于AMA的嗎。我聽視頻老師的意思是不管銀行大還是小，loss frequency都不行
請問老師，這個題他分別給每一個var值對應的權重，不用將權重代入其中嗎？var的計算和波動率有一定關系，在計算方法上不是相類似嗎？如果算波動率的話，他們都是波動率乘以對應的權重的呀
想問問用金融計算器算出來的I/Y是ytm的意思吧
組合的var為什么可以用這個公式來激算？這不是兩個資產(chǎn)的總體波動率嗎？
這題還是沒太明白到底在問啥，“are reflected in the EWMA calculation by”到底應該怎么理解，為什么B的重點在于收益率平方前的系數(shù)，但是C的重點波動率的平凡
請問老師這道題用到的公式在講義哪里出現(xiàn)過
題干說1-point increase, 2-year KR01 decrease.為什么2-year KR01認定是正？這不是反方向變動，不應該是負嗎？
這里dp是啥，還有前邊那個VaR公式里邊，dP和df代表的是什么？
聲譽風險屬于操作風險？不是吧？
沒有給查表方式呀，回答的看不懂如何查表
程寶問答
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