聽不懂權(quán)重這一塊。。
這題，沒說是c還是p，感覺不太嚴(yán)謹(jǐn)啊
如果有分紅的話，時間價值實在K=S*e^(-qt)時候最大嗎？
bull flattening情況下，長端利率降得更多，是不是意味著長期債券價格會提升的更多，這樣是不是應(yīng)該long長期short短期，為什么答案是long短期short長期呢？
什么時候用這個公式，因為之前的組合方差是乘于對應(yīng)的權(quán)重之類進行加總開根，我該怎么判斷什么時候用這個公式，是當(dāng)題目出現(xiàn)了KRO1的時候嗎
此處是要計算看漲期權(quán)價值，最后一步卻搞了一個看跌期權(quán)，是不是寫u錯了，還有看漲期權(quán)bsm定價公式（倒數(shù)第二個）為什么大T寫著0.4167而不是0.5，和老師教學(xué)不符合啊。還有，題目提供的7.43是什么
這邊底下的知識點，沒聽明白。老師說話磕磕巴巴，有點暈。
隱含波動率的優(yōu)缺點能不能總結(jié)一下
老師的筆好刺耳 耳機黨不友好qaq
ES如何計算得到9.2？
為什么時間越長r影響越大？
detal-normol 要遵守正態(tài)分布嗎
美元久期不是也要乘價格嗎，所以應(yīng)該和DV01一樣呀，為什么說也隨期限增加呢
D選項錯誤到底是因為credit migration 不會賠付還是僅僅是因為long position的問題，看問答里兩種解釋都有
這里N是200吧？
程寶問答
金程問答