為什么算出來的差額還需要折現(xiàn)？
浮動(dòng)利率不是百分之2.2嗎？為什么要用遠(yuǎn)期利率
可以解釋一下D嗎
老師D選項(xiàng)如果是在場內(nèi)的話這句話對(duì)嗎
A選項(xiàng)有什么問題呢
Long the basis和short the basis是什么意思，這塊沒太聽懂
這道題不是只說了浮動(dòng)利率用連續(xù)復(fù)利 怎么判斷支付的固定利率也要按連續(xù)復(fù)利方式折現(xiàn)呢
簡單來說：現(xiàn)貨價(jià)格+成本-收益=期貨價(jià)格。A選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，也就是說supply下降應(yīng)該導(dǎo)致contango。那么supply下降是導(dǎo)致成本增加還是收益減少，才最終導(dǎo)致contago呢？本質(zhì)上的東西老師貌似沒有提到
請(qǐng)問怎么出來e了，另外這個(gè)詳細(xì)計(jì)算過程能寫下嗎
老師，請(qǐng)問這里說的receive就是short的意思嗎？那long 對(duì)應(yīng)哪個(gè)詞呢？
這題怎么知道他是空頭還是多頭哦
為什么C選項(xiàng)不對(duì)？coupon value越大，末期占的權(quán)重越大，久期不是也越大嗎？
這題為啥算出來是-1,729,231。。。
這圖的內(nèi)容沒有聽懂，T-Bond對(duì)沖這幾個(gè)結(jié)論是什么邏輯呀。久期的概念我知道。
再2015.4.1為什么N是5, 15.4.1一次10.1一次， 16.4.1一次10.1一次，17年4.1一次10.1一次，為什么是5次啊
程寶問答
金程問答