什么是call option 啊 又為什么不行呢
是不是在coupon=0的債券中，YTM=spot rate？
這個題怎么得知用離散而不是連續(xù)復(fù)利呢
正負號怎么確定，pay dollar方不是小于receive sterling方嗎？
想進一步問一下 這里用到的Eurodollar futures是long還是short 要怎么看呢
老師，請問這道題為什么不能用我寫的那種方法做呢？
這里的97.2指的是期貨合約本身的價值還是指期貨里面的標的資產(chǎn)價值
怎么判斷選payoff還是profit，沒聽明白
55題的對沖，久期能在講一下嗎？怎么辨別的正負久期
老師您好 連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換的那個地方如果不是假設(shè)投資一年的話 用四年算的也是正確的嗎——e的r×4次方=（1＋3%/4）的4×4次方 這個用計算器怎么按呢
老師你好這是哪里的知識 公示上課沒有講過吧
老師，不是說系統(tǒng)性風(fēng)險無法對沖嗎？那為什么這題又說股指期貨能對沖系統(tǒng)性風(fēng)險
精 老師好，請問可以解釋一下bc嘛？還有d的5.96是怎么算出來的？
老師，這道題是假設(shè)面值100元嗎？
為什么better是固定更好，worse是浮動更好
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