考試在哪里查表啊
不是怕什么做什么嗎 sell不應該對沖也是sell嗎？
為什么對于倉儲費用的計算用的不是連續(xù)復利？
老師，請問組合VaR不需要用w1w2=0.5的方法求嗎？直接用value
請問什么樣的題目需要考慮二階導呢，有哪些關鍵詞需要注意呢
蒙特卡洛模擬不是適用于任何分布嗎
老師，這個地方horizon的比較，VaR和ES說信用風險的周期是一年，而壓力測試多的弗蘭克法寫的是九個月，那這怎么比？9個月<1年？我不理解老師舉的例子
老師麻煩再解釋一下BC
能發(fā)一下key rate duration和key rate 01相關的知識點和例題嗎
老師這個題為什么不根據(jù)t-1期的數(shù)據(jù)去算第t期的波動率而是直接帶入了第t-1期的波動率呢？
答案沒看明白什么意思
這道題怎么算可以講解一下嗎？答案不全
老師，接我上一條問題。為什么之前學的和這節(jié)課老師寫的不一樣？
去哪查表啊 正態(tài)分布表嗎 沒有找到 考試有表嗎
請問是不是要delta gamma neutral才可以對large move 不敏感
程寶問答
金程問答
