金程問(wèn)答
(期初余額-本月計(jì)劃還的本金)是等于計(jì)算器里的BAL么
1面值不是Fv 等于1嗎 為什么是100
哪里說(shuō)了變動(dòng)保證金必須要跌破維持保證金？
不理解為什么用8%去折算而不是10%
能把解析里公式的經(jīng)濟(jì)含義解釋一下嗎？
為什么不是兩年期間總利息
題目已經(jīng)說(shuō)了sp小于fp啊
老師可以解釋一下self-amortizing mortgage嗎？
為啥收到固定利息，相當(dāng)于持有債券，久期為正啊玖期為正為啥啊
exercise price of $42 是st等于42嗎
為什么是減去1期的分紅，而不是減去2期呢？
為什么要這樣算呢 有什么公式嗎？
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說(shuō)明利率上升組合價(jià)值下跌，選擇的對(duì)沖工具要在利率上升時(shí)帶來(lái)收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價(jià)值和利率是反向關(guān)系，利率上升，歐洲美元期貨下跌，因此進(jìn)入歐洲美元期貨空頭能在利率上升時(shí)獲利。這是答案解析。我的問(wèn)題是，久期不管是正是負(fù)，不都是代表著利率變動(dòng)和價(jià)格變動(dòng)是反向關(guān)系嗎，和DV01是正的有什么關(guān)系，正的DV01指的是我持有這個(gè)組合，是這個(gè)意思嗎？
做CTD計(jì)算的時(shí)候怎么判斷是short方還是long方？怎么知道是用債權(quán)價(jià)格減去期貨價(jià)格乘轉(zhuǎn)換因子還是期貨價(jià)格乘以轉(zhuǎn)換因子減去債權(quán)價(jià)格？
老師好，可以詳細(xì)總結(jié)一下歐洲美元期貨合約的性質(zhì)嗎？（和利率成正向關(guān)系）這里的利率是指的什么？
程寶問(wèn)答
