轉換為本幣資產(chǎn)為啥是除以f0呢
請問保證金賬戶余額是初始保證金嗎？還是初始保證金+維持保證金呢？
Assuming the forward contract is currently fairly priced這句話表明了市場上遠期合約價格是公允的，遠期在期初價值為0，那為什么用當前的信息通過遠期公式算出來的遠期價格就等于現(xiàn)在遠期的價值了呢？到底是什么意思啊沒太懂啊老師
我想問一下 ，settlement的計算，遠期利率協(xié)議折現(xiàn)計算方式老師在課堂里講的那種折現(xiàn)方式是按季度復利的嗎？那會有題目說遠期利率協(xié)議是連續(xù)復利的嗎？如果是連續(xù)復利是不是要按照
老師，這里的asset和利率呈反向變動關系所以期貨價格低于遠期價格能不能再細講一下，謝謝
老師，期貨空頭的收益是K-St是嗎？這是在哪里講過的突然有點迷惑
老師，用計算器怎么按這種連加又有乘法的復合運算呢，謝謝啦
這里的12%怎么來的？
OAS和Nominal spread，Z spread的含義和區(qū)別分別是什么可以詳細解釋一下嗎？
a seasoned 5.5%利率是啥意思？為什么可以直接當做年利率用呢，不是seasoned按季度的嗎??
老師，為什么short forward收益多呢，它不也是按固定價格賣歐元嗎，賣的價格也是固定的～
這個公式分子表示啥含義，全部部分有啥啥含義？pv折現(xiàn)又是啥呢？
老師這里我輸入p1為11，p2為12，為啥還是和p1等于p2等于12答案一樣呢
曲率調節(jié)里期貨利率一定大于遠期利率，這里為什么還要判斷利率正負對遠期和期貨的影響呢
煩請老師細說，1.這里的不管是spot /forward rate/期權的K這三都是匯率，1EUR=1.34或者33USD，所以只要這個值越高，EUR是越值錢的。這點對吧？2、這個CFO干嘛要選short call？匯率的市場價格越高他不是虧的越多？
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