因?yàn)锽SM模型就是假設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)中性前提下，所以這里的真實(shí)世界股票價(jià)格就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf吧？最后一句話沒有錯(cuò)，只錯(cuò)在那個(gè)konwn吧？
為什么不采用二叉樹模型。
我看了解答，現(xiàn)金方式的VaR不考慮權(quán)重，百分比的VaR要考慮權(quán)重，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是在哪里出現(xiàn)的？ 另外，為什么兩個(gè)方式下，一個(gè)要考慮權(quán)重，一個(gè)不考慮，請?jiān)敿?xì)解釋一下？ 最后，這里的權(quán)重是以什么為權(quán)重的？
老師這個(gè)地方寫錯(cuò)了，不是18.32，而是15.87
上課的時(shí)候說delta就是N（d1），為什么這里計(jì)算的delta要繼續(xù)通過e來調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請把什么時(shí)候delta直接是N(d1)，什么時(shí)候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說明一下。
這里的遠(yuǎn)期利率對應(yīng)的期限是怎么求出來的，沒看懂
老師，我記得上課的時(shí)候講的在iid情況下用平方根法則，VaR(T day)=根號下T×VaR1day，那這里不就該是根號下10×2.33×2%么，為什么還要根號下20/252呢
請問老師，對于收益率，是否是給了%的就直接用最新數(shù)據(jù)，沒給%、給的價(jià)格的，就用(Pt-Pt-1)/Pt-1計(jì)算？
如何判斷本幣外幣
老師可以解釋一下這一題嗎？我計(jì)不到答案出來
99%關(guān)鍵值不是2.58,98%是2.33？
什么是溢價(jià)呀？書上沒有講呀？
老師，為什么久期越大，債券凸性越大？
D是什么意思
這兩個(gè)是什么公式？
程寶問答
金程問答