之前看到有個題，是說只能用面值來進(jìn)行計算，老師還記得是什么題么？
Default Rate as a function of F 是表達(dá)的什么意思？
歷史模擬的題目是不是一般看到選項中有分布的字樣就一般是錯的呢，有沒有什么特殊情況
這里為啥long stocks and short 1call option 就可以對沖？是因為原來是short stocks and buy 1 call ？
老師，可以解釋一下這里9.2是怎么計算出來的嗎？看了另一個答案，說是需要see the tail 5% 作為一個整體。但是不知道各個的比例我馬上是4%/5% is for 10mm and 1%/5% is for 6mm? why?
計算帶有紅利的D1 AND D2的時候是不是s0 and r-q的部分都要加上？這道題因為不知道紅利率，座椅直接作用在S0上。但是要是知道了紅利率是不是股價和r都是要作用的呢？
這里我有個疑惑，對于一個holder，收益率比債券價格更重要對嗎？因為反正最后都是按bond面值還本金的
老師好 不太明白為什么最后還要除以100
為什么是7期不是8期呢
老師寫的第二行PUT，Rho到底是大于0還是小于0，她講出來的和寫出來的不一致
因為BSM模型就是假設(shè)在風(fēng)險中性前提下，所以這里的真實(shí)世界股票價格就是無風(fēng)險收益率Rf吧？最后一句話沒有錯，只錯在那個konwn吧？
這里expected annual return 和前一頁P(yáng)PT中Expected return on stock per year一樣嗎，都是指μ嗎，那lnS0+(μ-1/2σ^2)T是什么，按題目意思這是股票價格分布的均值？lnSt不是代表return嗎，完全沒搞明白這幾個的含義，聽這老師的課太費(fèi)勁了，重要的還都是她講的。。。
我看了解答，現(xiàn)金方式的VaR不考慮權(quán)重，百分比的VaR要考慮權(quán)重，這個知識點(diǎn)是在哪里出現(xiàn)的？ 另外，為什么兩個方式下，一個要考慮權(quán)重，一個不考慮，請詳細(xì)解釋一下？ 最后，這里的權(quán)重是以什么為權(quán)重的？
老師這個地方寫錯了，不是18.32，而是15.87
上課的時候說delta就是N（d1），為什么這里計算的delta要繼續(xù)通過e來調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請把什么時候delta直接是N(d1)，什么時候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說明一下。
程寶問答
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