BSM 假設(shè)之一：no dividend
這道題為什么利率大的價格也高呢？
這道題講解的時候，為什么說使用正態(tài)分布的VaR是低估呢
麻煩能介紹一下exact valuation formulas嗎
老師 我想問問這個BSM的定價，和算upper bond lower bond的時候的定價有什么區(qū)別啊。為什么可以有兩個價格
這個例子的前提是假設(shè)購買了一份short call option嗎，long 0.25 stock 可對沖一份short call
請問老師對沖有久期對沖.DV01對沖，這里為什么不使用美元久期DD來對沖而用了dv01?
請問這道題答案中劃線部分怎么理解?當(dāng)?shù)竭_(dá)barrier 價格之后停止存在?是說它停在了限價這邊，那么怎么會decrease的?從而delta為什么是負(fù)的呢?
組合是不是以大于單個加總？因為單個風(fēng)險可以被分散
老師看看我哪里算錯了。
傳統(tǒng)的var為什么要用近期數(shù)據(jù)，它不是沒有什么限制嗎
老師好，圖片中求VaR的公式，不適用于期權(quán)、債券，只適用于股票嗎？
老師好，這道題是不是也可以不算，根據(jù)S大于K的call option，已知德爾塔大于0.5，但不算deep in the money(50與49)，所以德爾塔也不是1；排除幾個答案，只能選A
這個概率和看漲還是看跌有關(guān)嗎？還是概率計算都一樣
老師這幾道題算出來的d1,d2都有很多個小數(shù)位然后找不到剛好到數(shù)值，每次都需要用線性插值法算嗎？比如真實考試的時候，感覺太麻煩了，請問有沒有簡便一點的方法
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