我在計算AI的時候那個actual/actual沒有包括June 1和Aug 15，所以用的是105/180去乘coupon，最后計算出來quote的結果是9959.86
老師好，請問關鍵利率是什么？它的對沖意味著什么？和希臘字母對沖有關嗎？
ii里面，increase in coupon rate，比如整體從2%上升到4%，那么整體收益是增加的呀，為什么ytm是下降呢，如果在upward sloping里？
老師好，這一題沒有聽懂
老師請問為什么PV不能用正數(shù)算呢？
課程里講American put在分紅小于某個值的情況下會提前行權，是不是代表分紅是0的情況下，American put會在期初直接行權？這道題里就會直接用期初的put價值計算結果為10？
一般情況下都是用年化收益率，為什么這里把答案年化呢？如果考試的時候遇到類似情況該如何處理，即題目沒有明確說明要把收益率年化的情況下該怎么處理。
用forward rate時，從0?5年到1年的利率不應該是平方吧？應該是一次方，對嗎？
老師，請問這個題思路是什么？ 如果按均勻分布 期望和方差 得不出答案 。。求解 謝謝
這題已知價格，為什么還要求u和d，直接用已知數(shù)據(jù)求p不對嗎？
為什么期權的var值可以直接用標的資產▲*var值來計算？
精 老師可以細致解釋一下784題嗎
請問第二個為什么不能直接以一年為期折
精 770題，不太明白
老師這個圖縱坐標是價格，橫坐標是？
程寶問答
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