這題不是歐式嗎？為什么要r-q?
經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本哪個高哪個低
這里第一題為什么是求單個資產(chǎn)loss的方差而不是求組合的呀
這題為什么老師講得那么簡單直接用duration就可以得出但答案寫出來那么復雜？有區(qū)別嗎
請問這里的DVDZ、DPDZ、DVDF、DPDF的全稱分別都是什么？
老師，兩個疑問：第一，講義中給的公式 ΔP = - DPΔy + 1/2CP(Δy)^2，這里的D和C分別是什么？第二，我們什么時候使用修正久期和一般凸性，什么時候使用有效久期、有效凸性？
這個和用遠期/期貨對沖總價風險，利率風險，系統(tǒng)性風險這些對沖的公式有什么關系嗎？我怎么判斷使用場景？
BP變動100，為什么不是上浮100，下降100，而是各50
一年的variance不是等于250^（1/2）*一天的variance，為什么還需要一天還要開根號？
期貨和遠期delta計算的q 和 r指什么利率英文怎么表示
options on futures，對照PPT，請問為什么可以把期貨合約，當做一筆付息股票？另外，這個風險中性P的公式中，為啥exp（r*t）就直接變成了1？
是不是有個GARCH(1,1)啊？哪個是方差的，哪個是收益率的？ewma有沒有這種病區(qū)分？
書上這個算出來，美式大于歐式
8年期bond，不是treasury note嗎？面值不是10萬嗎
d2的計算過程
程寶問答
金程問答