這個在講義里哪里有呀 可以擴展開講講嘛 謝謝
這個對沖不用對沖那個duration 嗎？用duration 對沖算出來是答案c
請問為什么forward的delta 是 e^(-q)t (q=0, delta=1) 而futures 的 delta 是 e^(r-q)t (q=0, delta = e^rt) ?
老師是不是寫錯了，應(yīng)該除以250吧，老師寫的除以125
這個考試有Nd1的表嗎？怎么查？
在SML線上，不是任何一點投資都是OK有效的么，所以這里A/B的比例是什么意思呢?只要這兩個點都是在SML上，為何比例是確定的呢？完全沒看懂B答案的意思。課件上沒說這背后的故事吧
B不太嚴(yán)謹(jǐn)吧，朗達(dá)與1-朗達(dá)，不都是最終因為朗達(dá)在變么。所以這個收益率確實是受朗達(dá)的影響啊
反向壓力測試是已知結(jié)果反推事件可能發(fā)生的因素，這不就是反推出了多種風(fēng)險因子嗎？為什么不選第二個
D選項的意思是ES(A)+ES(B)≤ES(AB)，還是ES(AB)≤ES(A)+ES(B);沒看懂這個描述
為什么是半年付息呢？ 這樣的題目 考試會出嘛 太不嚴(yán)謹(jǐn)了吧
老師 這個公式是哪里出現(xiàn)的？
精 delta- normal 法里，delta不是就用來將基礎(chǔ)產(chǎn)品的VAR轉(zhuǎn)換成option的VAR，有這個計算的，乘上delta的絕對值就好，為什么說有option就非線性了就不能用delta- normal法了
老師 從theta圖形上看 ITM的theta(絕對值）隨著到期日臨近是減小的??？
老師這道題的D為什么不對，我覺得A和D的意思差不多或者說一樣，只是理解相反
老師，請問delta不是也是在atm時對標(biāo)的資產(chǎn)的價格變化最敏感，也就是風(fēng)險最大嗎，為什么不選delta
程寶問答
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