Baa3不是投機級別嗎
按照這個解釋為什么不選d呢
d1 d2公式是什么？書沒帶找不到公式？
可以詳細講一下b的邏輯嗎
請問可不可以寫一下perpetuity 的Mac.D, MD, DD
精 B選項麻煩再解釋一下吧，謝謝
精 out money時delta不是為0，沒有意義嗎，怎么會更準確呢
操作風險和信用風險都是1年 99.9 市場風險是10天 99 請問對嗎
為什么expected shortfall滿足次可加性
這道題的題干是，因為這個定義排除了什么才收到質(zhì)疑，為什么會因為排除了市場和信用風險才受到質(zhì)疑呢？
這道題的var和es如何計算
題目選項有誤
老師好，能不能這樣理解：1）參數(shù)法parametric method講述的是對單一資產(chǎn)var的不同口徑計算；2）delta normal和delta gamma是對投資組合var值的計算；3）以及其實是將第3門中唯二價格與利率不是線性的產(chǎn)品（債券與期權(quán)）的估值，放在第四門中進行展開講解，對嗎？
那這里跟久期有關(guān)系嗎？
老師為什么不用這個公式？不是算standard deviation嗎？
程寶問答
金程問答