bsm中 nd1 nd2 與行權概率以及delta對應關系怎么理解？
老師能詳細講一下d選項嗎
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權概率，N（d1）代表什么概率？
老師好，這道題目我理解應該是題目中對操作風險定義沒包括什么而遭到質(zhì)疑？所以應該是選一個原本就是操作風險的事項？
精 為什么Nd2趨于1？不理解
精 沒太明白1.美式put，沒有dividend，可以提前行權嘛？2.ppt寫的看不太明白，請問美式看漲和美式看跌期權，提前執(zhí)行條件是什么呢？
怎么通俗易懂一點，蒙特卡洛模擬的風險往往低于線性估值風險
老師，麻煩幫我解釋一下操作風險，市場風險信用風險的VaR的對比，包括相似點，不同點，計算方法等方面
請問這個無風險利率前面為什么要用4%-3%，而后面計算的時候卻只用4%折現(xiàn)呢？這個歐元、美元利率之間的關系不是太明白。
修正久期和有效久期是一樣的嗎
老師能解釋下題干然后畫個圖嗎，這幾個價格和時間點還有coupon支付時間有點暈
這個公式里變量都是什么意思呢，它的目的是什么呢
求alpha的公式是什么意思？
可以解釋一下c選項嗎
說到delta的時候，沒講過這個公式啊
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