stress testing是用歷史數(shù)據(jù)嗎？
這道題為什么不能用泊松分布？
delta gamma法不是用于平行移動嘛
兩個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越低，在其他條件不變的情況下，分散化帶來的收益越高。這句話不太理解。兩資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)低表明分散化好，所以其風(fēng)險也就越小，風(fēng)險小收益不應(yīng)該是低的嗎？為什么收益會越高？
請問這里怎么判定運(yùn)用的是二項 均值為什么不是0、6的五次方啊
精 老師，題中所給的seasoned具體是什么意思呢？它不是季度的意思嗎？
在對題目的解析中，說只有兩值期權(quán)的收益是不連續(xù)的，是不是針對2020年之前的情況，現(xiàn)在還要加上Gap Option？
請問C怎么錯了
為什么說b被低估了？是以什么為界點(diǎn)區(qū)分價值是否低估
他每道題只講選項，只講表面的意思，從來不給大家擴(kuò)展，也不給大家復(fù)習(xí)一下對應(yīng)的知識點(diǎn)，講一道題的功夫，一半的時間在讀秀他的英文發(fā)音，效果一點(diǎn)都不好，這是不是很雞肋？把他名字告訴我，我要在網(wǎng)上曝光他！我眼中懷疑金程的教學(xué)質(zhì)量，真是嚴(yán)重下降！
老師您好，d選項 takeposition的意思是long的意思嗎 如果是long的意思，那么我現(xiàn)在sellput gamma是負(fù)的 所以我long option ，long option之后delta比之前的正更多了，則不是應(yīng)該short future嗎
這題不對啊，long put 為負(fù)，-1再乘以-0.47不就應(yīng)該是正嗎，short put為正，1乘以-0.43應(yīng)該是負(fù)的啊，既然前面longcall用1*0.62，short call,用-1*0.55，那put的兩個符號代入也應(yīng)該保持一致才對啊
老師你好，這道題怎么知道用的是卡方分布的
這個使用看跌期權(quán)對沖股票風(fēng)險，股票風(fēng)險是不是屬于現(xiàn)貨市場價格（被對沖資產(chǎn)的即期價格），看跌期權(quán)是不是屬于期貨市場價格（用于對沖的期貨合約價格）？
老師什么情況下除以n-1呢？正態(tài)分布嗎？ 還有，標(biāo)準(zhǔn)差開根號計算時，自由度12-1是不是也需要開根號？有沒有標(biāo)準(zhǔn)的計算標(biāo)準(zhǔn)差的公式？
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