第29題，treynor ratio 的分子 應(yīng)該是 組合的超額收益，可是 為什么 是 4.2 ，4.2 不是 計算出的新的組合的期望收益嗎？
老師 我想問道題 一道辨析，題干是說一個junior 分析員想分析Rf 和 risk-premium 變化對CAPM的影響，選項A調(diào)整Rf 對會增加SML的截距，選項B調(diào)整Rf 會增加股票的收益，選項C調(diào)整 risk-premium 會增加/降低股票收益，選項D 降低risk-premium會降低SML截距。選對的是選擇d吧？abc我覺得都是不一定的，謝謝
老師好，D選項沒懂，CAPM公式 E（Rp）=beta *（E（Rm）-Rf），和價格還有rate有什么關(guān)系？謝謝
48題講詳細一些
為什么標(biāo)準(zhǔn)差這里是乘√12？
風(fēng)險和收益相匹配，那么承擔(dān)越多的風(fēng)險，獲得高收益的可能性越高，這句話對嗎？但承擔(dān)風(fēng)險的量與潛在損失的量無關(guān)？
市場風(fēng)險超額收益率可以用equity表示的嗎 equity不是指單個資產(chǎn)？
老師請問，算式中的sur。怎么在題目中分辨有sur這個情況？
股東傾向于短期利益，會冒更大風(fēng)險，那么持有公司股票，一般情況下是不是就會更愿意冒風(fēng)險？這個題四個選項中，c是最愿意冒風(fēng)險的，但是其他情況是不是也會導(dǎo)致股票持有者冒更大風(fēng)險？那么股權(quán)激勵到底對于公司的風(fēng)險管理好嗎？
第41題 請教老師， 這個題問的是根據(jù)capm算出來的收益率13.8%高估低估的問題，，， 還是10%的高估低估呢？簡單說，就是題目的理解吧，，我選的是 undervalue，13.8%，以為題目問的是13.8%的事
老師，請問一家公司的三因素模型，為什么會和市場上的小盤股大盤股，以及高收益低收益組合有關(guān)聯(lián)呢？
老師在視頻中講，TR指標(biāo)值越高，代表的組合超額收益越多，越好。但是PPT顯示A組合TR小于B組合，反而A好，是不是板書反了呀？ 【疑問】對于TR指標(biāo)，確定是值越高越好？
老師好，A項不是很理解
老師 C選項的表訴 沒看明白 能解釋一下嘛
老師我想問一下 residual risk就是TEV是嘛 Expect residual return就是基于benchmark的超額回報是嘛
程寶問答
金程問答