老師，關(guān)于次可加性，課件上說的也是not greater than, 也就是小于等于。麻煩確認(rèn)下？組合的風(fēng)險是小于等于the sum of the risk measures of A and B
到底是計算regulatory還是economic capital呀？
那假設(shè)題目問的是其他條件相同的pure bond的有效凸性，就要把call option的價格加到callable bond價格之上，計算新的p，再代入公式計算凸性？
這里算delta的時候?qū)求導(dǎo)，N（d1）的公式里面不是也有S嗎，為什么不管他了呢
老師，這道題的d1,d2我算不出來數(shù)，可不可以幫我詳細(xì)代數(shù)解一下？
為什么這里的forward和futures delta不一樣呢？
組合標(biāo)準(zhǔn)差的根號里面為何 i 和 j 的上限都是10 ？公式里統(tǒng)一是10 ？ 本題只有兩個期限的債券啊
有三個問題：第一，P=C/Y，這個一階求導(dǎo)、二階求導(dǎo)過程能寫詳細(xì)點(diǎn)嗎？已經(jīng)忘記這塊數(shù)學(xué)知識了。第二，解析視頻PPT里最下面為啥MD=P的一階導(dǎo)數(shù)/（C/Y），嵌套有點(diǎn)多，看不懂。第三，最后得出的結(jié)論MD=1/y，適用于任何永續(xù)債券嗎？
請問老師，price at par, 或者說par bond?？梢岳斫鉃槭瞧絻r發(fā)行債券+coupon rate= market rate 這兩個條件同時滿足的債券嗎？還是說只是其中一個呢？以及在此基礎(chǔ)上，如何理解sells price at par , sells premium to par, sells at a discount to par這幾個的區(qū)別呢？
老師可以詳細(xì)解釋一下這兩道題目嗎652，653，謝謝老師
theta不是時間變化對應(yīng)的期權(quán)的變化，開始是250-0.5年到現(xiàn)在的0天-0.04年不就是，不應(yīng)該按圖片中計算嗎？
債券的面值，債券的價值，債券的價格分別是什么？
請補(bǔ)充說明一下計算var有幾種方法？
B和C有點(diǎn)分不清，為什么一個是最大損失，一個是最小損失
您好，為什么選C不選B
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