請問老師，這道題答案是c，但是當delta為0，gamma為負時，畫紅框這個不應該是正的嗎？所以掙錢才對啊？
老師，這道題怎么理解，第三個式子，既然不行權為什么還用12去折現(xiàn)。之前記的是每次比較價值按高的算，現(xiàn)在又有點迷糊
這道題用EXCEL RATE（2，0，-922.05，928.23＋ 20.00×(1＋2.0%/2) ＋ 20.00）算出來結(jié)果不一樣 是我算式哪里出問題了嗎？
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，76題，計算收益率的時候，有2種：1是普通的收益率 2是對數(shù)收益率， 想問：2種算法分別適用什么情況，考試一般要選用哪個公式計算??？
請問老師，這道題中，題目看出債2是高估的，為什么套利時候卻考慮到債3是低估的呢？能不能理解，只要判斷有套利機會，就按照圖一方式組合，看看組合價格誰大，就short誰，這樣子算出profit是一樣的。謝謝
Standardized approach這個公式 下面是除以總共的年數(shù)還是就除以三
老師這道題怎么看啊
請問習題冊786.788.789分別是怎么計算的？答案對不上啊
這道題的問題 問的是什么呢 后面的答案是電腦計算嗎
如果選的利率變動為10個點，算出來跟這個差很多，為什么要選50個點，前面一道題就選的10個點
請問老師，為什么這兩個單位不一樣，一個，0.015，一個0.15，謝謝
在現(xiàn)實生活之中，spot rate是國債的利率對嗎，那YTM折現(xiàn)率這個信息可以從哪里知道
請問老師，第二題，感覺答案在解釋c,但是卻給了a答案，不知道到底是什么答案？同時，我想問一下，為什么答案d不可以，因為fat tail is most likely the result of the volatility and mean of dist changing over time. 但是在unconditional dist 下， mean and sd are the same for asset returns for.any given days.這不是可以理解unconditional dist不太會有fat tail嗎？謝謝
麻煩老師解釋一下K小C大的邏輯關系，謝謝
為什么等于遠期，在哪里講過呢
程寶問答
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