short forward，在有無分紅的delta，是，long forward，在有無分紅的delta的，相反數(shù)，嗎？
I/Y在Excel里怎么算啊
如圖所示，23題，問： 為什么，這道題中給出的“上漲概率60%”可以直接使用呢？ 不是說，要看到，風(fēng)險(xiǎn)中性條件下的上漲概率，我們才可以直接使用，否則就要自己計(jì)算上漲概率？
老師，我還是不太明白，針對valuation of warrants 的例題，渦輪的定價(jià)為什么是N/N＋M * c 呢？ 那如果這題我想用（1000000 * 40 ＋ 200000 * 60)/ (1000000＋200000) - 60 無法得到相同的答案呀
請問老師s-ke(-rt)不是遠(yuǎn)期的估值嗎？怎么理解為價(jià)格啦？
老師我不太理解習(xí)題集734和735題，734題我也想選sell 3 shares，目的都是為了達(dá)到neural呀。
老師，這邊視頻里老師是不是講錯(cuò)了？普風(fēng)險(xiǎn)度量，為什么是將所有損失賦予權(quán)重？應(yīng)該是損失數(shù)據(jù)絕對值高于var的數(shù)據(jù)賦予不同權(quán)重吧？謝謝
老師這里講的我沒有很理解。barrier option這部分是的vega,是不是不論long down,long up,還是short down,short up，最后barrier option的vega值都是小于零的？
老師，第41題，為什么引入負(fù)的delta就是要賣出標(biāo)的物，引入正的delta就是買入標(biāo)的物呢？
1 這道題里里的call option怎么算？沒有給K的值?。?2 a grant equal to 4% of outstanding is competitive這句話怎么理解？
VaR為什么還可以這么計(jì)算呢？為什么不帶入債券和股票的權(quán)重呢？
老師想問問，duration到底是利率的變化與價(jià)格的變化的比率 還是 還錢的時(shí)間的長短啊。還有就是我先做21年的對嗎，20的可能偏舊
老師 按照公式算 E(lnST), T 已知為3年，那為什么不乘進(jìn)去呢？另外 SD = SD*square root T， 可是書上答案為什么又是除以3開根號(hào)而不是乘呢？
老師在D點(diǎn)這里為什么是12呢
第二個(gè)式子中為什么算出的是年利率，不應(yīng)該是半年的利率嗎，因?yàn)镹=20，即代表了是半年付一次，所以不明白為什么得出的I/Y是年利率。順便再問一下，所有用N PV PMT FV 算出的I/Y都是年利率嗎？
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