金程問(wèn)答
阿爾法不是已知了嗎？為什么不直接除以貝塔啊？為什么要把阿爾法寫(xiě)到risk free的位置上？
不太懂為什么一個(gè)要加原來(lái)的return一個(gè)不用？
老師您好，那個(gè)CML線中，borrow portfolio是持有超過(guò)100%的risky asset是吧？
here we cannot use capm計(jì)算得出E(Rp),因?yàn)樘乩字Z比率需要使用actual return.怎么理解？關(guān)于這個(gè)公式，網(wǎng)絡(luò)查詢公式也各有不同，哪個(gè)是準(zhǔn)確的？如果公式用E(Rp),那么這道題解析就是不對(duì)的。
沒(méi)太懂 免費(fèi)再詳解一下
factor的通貨膨脹risk premium是2%那expected1%是什么意思
請(qǐng)老師解答下這題
APT前一個(gè)題為什么belta是它的乘以premium的系數(shù)，后一道題factor forcast變成前面乘的系數(shù)，第二題belta不能作為系數(shù)了？
為什么分母是13.1不是8.7？
14題a選項(xiàng)最后一句不明白，分散化后收益不一定更高吧
D選項(xiàng)具體是什么意思？老師沒(méi)有詳細(xì)講。
為什么這道題選c呢
“if we employ a procedure and identify more than one common factor, we can logically reject the CAPM”這句話為什么不對(duì)
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)收益率和買入資產(chǎn)時(shí)的價(jià)格是不是有關(guān)系？比如資產(chǎn)收益率9%的是不是比資產(chǎn)收益率10%的便宜？不是的話，能不能詳細(xì)解釋一下在風(fēng)險(xiǎn)一樣的情況下，9%和10%的資產(chǎn)如何完成套利？謝謝
夏普比率和信息比率應(yīng)用場(chǎng)景有什么不同有什么區(qū)別？什么情況下用哪一個(gè)？
程寶問(wèn)答
