如圖，43題，B選項，我理解的是，Delta（long call）是正的、Gamma（long call）是正的， 而long delta就表示是正delta、long gamma就表示是正gamma。 問：老師，我這里理解，對嗎？
老師可否請您歸納總結一下匯率的表達形式
老師你好 想請教個問題 為啥在delta-normal model里面 算bond var的時候 收益率的變動可以直接用var（dy）來代替呀 回聽了好幾次視頻 還是不懂。。
老師，不太明白這題，e -qt * N (d1)是什么意思呢
你好老師，為什么兩只債券可以在一起算？什么叫無限逃套利。
老師，748題怎么做出來的呀
9min51second，put options的delta的范圍是-1到0，但是右邊的表格中 short put的delta可以大于0，這不就和-1到0的范圍相矛盾嗎？？
延遲好嚴重 加上老師語速又快 講的和寫的不一樣，總是要退回去重看??！
第十題，為什么不用一般復利做？題意里也沒講連續(xù)復利誒 謝謝
請問對于這個put option,strike price 是105嗎？還是應該是50呢？謝謝
老師，能否麻煩你還是寫一下 futures 的那個公式，謝謝
請問75題，如果去計算長期方差項，BCD的答案不都是一嗎？
這道題用計算器算出來的答案也與ppt答案相差一些。請問是為什么
請問我畫藍圈的1.75是什么東西呀，是半年期的coupon再投資到期后的本金嗎，1.75+1.75(1+1.1%)就是到期的本金加利息
"had exactly 2 years remaining until maturity at the start of the 6-month period"，這句話我怎么覺得當前是6月，然后還有2年到期。現(xiàn)金流折現(xiàn)的時候，我感覺應該是4筆現(xiàn)金流，而不是3筆。
程寶問答
金程問答
