可對于A的話，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中不是以美國為主的發(fā)達(dá)國家會受到更大的侵害嗎？
老師，能不能幫忙整理下stock，forward，future，option的delta計(jì)算公式
為什么實(shí)值看漲期權(quán)的theta不是大于零呢，它的時(shí)間價(jià)值不是也很小嗎
這個老師的聲音好甜
這是考慮到單尾了嗎這題，要不然不應(yīng)是2.58嗎
KR01本來的那個負(fù)號在考試中計(jì)算時(shí)要加上嗎？
老師好，本題股票和期權(quán)價(jià)格相等，為什么Nd2不是0呢？
可不可以麻煩老師演示一下考試要怎么算才算得快？如果用計(jì)算器輔助計(jì)算的話
老師好，請問在Multi-step trees/ two-step trees中，為什么無套利定價(jià)公式比風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)更麻煩呢？
老師是不是沒備課。這頁講的話絲毫沒有邏輯。choosing scenario按理來說這應(yīng)該是個流程吧，老師怎么根本串不起來？
為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
這頁不需要掌握吧
這么些為什么不對呢
老師可以舉個具體的例子，關(guān)于美式期權(quán)，二叉樹方法，提前行權(quán)和不提前行權(quán)的價(jià)值，講解一下么？
這道題沒搞懂，老師能解釋一下這種算法用公式的具體含義嗎，從久期和凸性，為什么一會這個公式，一會公式又有調(diào)整
程寶問答
金程問答