沒看懂VaR值的求法和ES的求法
老師 這個跟置信區(qū)間有關(guān)系嗎？
老師好 這個視頻播不了
老師好 這個視頻看不了
老師好，這道題還是不太明白
convertible bond與callable 有什么區(qū)別？
如何計算Var沒有聽懂？
這種題目溢價或者折價對判斷有影響嗎
市場風(fēng)險和利率風(fēng)險怎么區(qū)分
老師請解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這道題哪個單詞表達(dá)了要問下降最大的意思？
Delta會隨著基礎(chǔ)資產(chǎn)價格的變化來衡量期權(quán)價格的變化。 具有高內(nèi)在價值和較短到期時間的期權(quán)的delta值將接近于1，而gamma，rho和vega都將接近于零。 為什么rho會接近于0
老師 想問這里為什么最后算總的sigema時候不用乘上各自權(quán)重？急??
這個題是否也可以每月每月的進(jìn)行計算F 然后最終得出12月的F?
題目中說delta一開始就是中性的 怎么對沖呢
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