c選項(xiàng)不是說是beginning嗎 三條線不應(yīng)該是同一個(gè)起點(diǎn)嗎
C為什么不對
老師，請問N(-0.0917)要查表怎么查呢？
老師，歷史模擬法的假設(shè)是歷史會重演，但新興市場的未來表現(xiàn)一般比過去的會好，我覺得a選項(xiàng)就算是少量的新興市場數(shù)據(jù)也不應(yīng)該能用歷史模擬法
老師請問我們所需知道的 測量VaR的方式 是不是這四種就可以了呢（1.Delta gamma 2.variance covariance 3.historical simulation 4.Monte carlo）？
我認(rèn)為此題還是該選D，A選項(xiàng)明顯是ES的作用啊，課上講stress testing的結(jié)果可以作為VaR的補(bǔ)充，言下之意不就是因?yàn)榭紤]到了只存在于理論中的極端情況嗎，和D項(xiàng)符合。
老師您好 高凸性如何用久期度量
老師這種nd1的話考試會給表格的吧
能詳細(xì)的解釋一下這個(gè)題的四個(gè)選項(xiàng)的意思嗎？
如果假設(shè)利率上升1bp計(jì)算出來的價(jià)格為37.576，和原來的價(jià)格37.64比較0.063676。也可以的吧
老師，為什么壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)矩陣偏于保守？我覺得壓力情景設(shè)置的參數(shù)是非平穩(wěn)狀態(tài)下的，遭遇到的風(fēng)險(xiǎn)會比普通風(fēng)險(xiǎn)矩陣大，保守的話風(fēng)險(xiǎn)反而配的少呢
這個(gè)題為什么不能用delta P=-D*P*delta y+1/2CPdeltaY的平方那個(gè)公式呢 什么情況下用這個(gè)公式
什么時(shí)候知道是連續(xù)復(fù)利什么時(shí)候不是
老師，這幾個(gè)價(jià)格我不太明白，第一，什么都不變只是時(shí)間推移，由100.35變成100.55，但是100.35＊（1+（0.8+0.3%）＊0.5）不等于100.55？第二，期末101.24是指什么時(shí)候的
之前課件上說評級下調(diào)是影響最大的，所以D怎么理解呢？ 題目里面的C和D有什么區(qū)別？
程寶問答
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