TE是看誤差，但是老師有說TE無法評估業(yè)績是好是壞，但仍作為performancemeasure，為什么呢，TE越大，誤差越大，基金經(jīng)理做的越不好嗎？
老師您好，請問能麻煩您具體說一說在金融風險經(jīng)典案例和美國次貸危機中所涉及到的金融理論嘛？
系統(tǒng)性風險對所有資產來說不應該是一樣的嗎？Betap為什么可以因為asset的不同，就有不同的系統(tǒng)風險呢
怎么理解each factor portfolio is a well-diversified.......on the remaining factors？（第七頁PPT的第一段話）
beta系數(shù)有可能為負嗎？如果可以，那它的含義是什么呢？系統(tǒng)性風險為負？如果不可以，意思是所有的資產組合同市場組合的相關性都是正的嗎？這又是為什么？
老師 您好 請問為什么0 0171就是阿爾法 ？并且SER應該是是σ( Rp-Rb)而不是σ(αp)叭
老師好 請問這里的的期望收益和市場組合的期望收益有什么區(qū)別？為什么市場組合的期望收益是11+4.5
這道題其他的為什么是錯的呢？不都是涉及到原則了么
老師好，請問這里betas為什么可以代表weight啊
課程中有提到多閱讀英語讀物，在疫情的當下，除了ntoes，哪些金融類報刊或書籍網(wǎng)上找的到的推薦 麻煩告訴我或者建議通過班主任以定期下發(fā)閱讀讀物 擴展閱讀面 為的是更快的閱讀能力
老師，這道題，為什么是contango的情況呢
老師您好 11題 為什么 market price of risk times the amount risk 是超額收益 視頻里完全沒講清楚
這個套利機會為什么用treynor計算啊并且tyernor越大越便宜？
47題，outperform意思是projection大于capm嗎？
求B，c解析
程寶問答
金程問答
