金程問(wèn)答
怎么判斷price是求pv？
老師這里括號(hào)里的x-0.02中0.02是從哪里來(lái)的??？
完全沒(méi)明白這題是什么意思？能翻譯一下題目嗎？
這個(gè)convexity adjustment的公式怎么推導(dǎo)出來(lái)的？
這題最初的考慮是，害怕利率再上升導(dǎo)致價(jià)格下跌，所以怕什么買什么，就選了Long.所以歐洲美元期貨要對(duì)沖的是價(jià)格而不是利率是么，這個(gè)概念沒(méi)搞清楚。請(qǐng)老師再說(shuō)明一下。
365不應(yīng)該作為分母的嗎
老師 所以歐洲美元期貨是不能用F = Se^rt來(lái)定價(jià)的嗎
減收益，加收益是為什么？
這講解是不是有問(wèn)題，沒(méi)計(jì)算第三年年末利息的價(jià)值
這個(gè)題沒(méi)聽(tīng)懂，而且我翻看了以前的課件和發(fā)的中文教材，也沒(méi)有找到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里出現(xiàn)過(guò)？請(qǐng)問(wèn)題目是否超綱，另外請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下解題思路，以及要用到哪些知識(shí)點(diǎn)。
B選項(xiàng)，purchse the payoff,是什么意思呢
老師，這種題真題會(huì)考么？不難就是好繁瑣
Lindsey老師，在題干沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)的話，一般FRA（T1，T2），結(jié)算日是T1，到期日T2，long方的利息收付日是在T2還是T1？如果在T1，是不是要按收支軋差折現(xiàn)到T1時(shí)刻，謝謝耐心解答
老師請(qǐng)問(wèn)這里講的是不是有點(diǎn)問(wèn)題啊，如果都是用買賣權(quán)平價(jià)來(lái)復(fù)制chooser option的話，怎么一會(huì)st一會(huì)s0啊，我都不知道用哪個(gè)了，按照買賣權(quán)平價(jià)，這倆不應(yīng)該都是s0嗎
請(qǐng)問(wèn)smm用計(jì)算器怎么按？
程寶問(wèn)答
