ex-dividend date 是什么意思？
D哪里錯了
為什么不是直接用書上的這個公式呢
老師這道題不是總共六年媽，求平均違約概率不是除6嗎，他說的是前三年和后三年，為啥解析給的是五年
老師如何通過圖看出向上傾斜，YTM隨著coupon的升高而降低 向下傾斜，YTM隨著coupon的升高而升高
為什么這題不可以是100*5%=5, 40, 39, 38, 37, 36, Var=36,
蒙特卡洛模擬不是path dependent嗎？為什么是flexibility？
老師好，請問當(dāng)債券折價(jià)發(fā)行和溢價(jià)發(fā)行時，yield和coupon rate的關(guān)系是怎樣的？
可以解釋一下這里的A C選項(xiàng)嗎
mean reverting 相對的叫什么啊
有效凸性這里 視頻解答應(yīng)該是錯的吧 式子列的一樣答案我怎么按計(jì)算器都是等于 214.61 答案中的數(shù)字我是怎樣都按不出來
-(0.6-1)*50=20??！老師為什么說等于-20
沒看明白解析 可否再詳細(xì)講解一下 謝謝
精 不是說越臨近到期的時候gamma的波動越大么？
精 問下這個coupon 和 YTM比較大小是在哪個章節(jié)講義有提到過？
程寶問答
金程問答