老師說4是因為后半句各自的風險厭惡度和預期收益不同，所以這句話是錯誤的。 因為說預期收益不同，所以這句話是錯的我能理解，但是關(guān)于他們各自的風險厭惡度不同，這個我不太明白，之前幺老師說馬科維茲介紹一種全新理念，投資者如何構(gòu)造適合自己風險偏好的投資組合，所以投資者的風險厭惡度不同，這句話是對的吧？而且這是當時上課幺老師講的。而且這個組合不一定是市場組合吧？但講題的老師說，這個組合是市場組合。
既然SML可以給不有效的組合定價，那么他所面臨的風險不應該是total risk嗎？而CML只能給有效的組合做出風險補償，那么他所面臨的不就只有系統(tǒng)性風險了嗎？
為什么alpha是不正常的performance呢
第22題，德國金屬公式案例，為什么選A呢？謝謝老師講解下德國金屬主要用的策略以及怎么改變的市場架構(gòu)，謝謝
lctm的swap是interest swap嗎
90題是不是應該選D
老師，押題80題c選項為什么有問題？erm對于費用的管理上是有動作的，比如我們?nèi)骘L險管理實操時銀保監(jiān)會下文件要求公司對全年預算進行風險管理的審核，你的費用要和你面臨的風險進行匹配，而且風險管理部是需要審批年度預算的。
22題d為什么不是misrepresentation啊
請問老師，第78題的information這個選項，能否解釋一下historical value added per unit of risk的意思嗎？
第98題，危機時刻，大家選擇安全的債權(quán)，導致公司債價格低， 怎么能推出來 收益率上升呢？及 credit spread增大？ 這里是什么思路，謝謝老師講解
老師可以問一下前面的borrow和lend可以再講一下嗎，還是不太理解
為什么c和d這些都不用檢驗貝塔這些有沒有在線上的 前面兩個都要檢驗了
老師 我想問 為什么A的表訴是正確的啊 sml的預期收益率 不應該是 旁邊那條表達式嘛。
老師您好，為什么這里切點后面的部分，有效前沿是原先的曲線而不是那條切線
123題 AB選項
程寶問答
金程問答