金程問(wèn)答
老師，61題，是不是推出公式和圖片中所給公式一樣之后，直接可以把0.4936看成貝塔，把3.7069看成阿爾法？不用再通過(guò)公式推導(dǎo)阿爾法和貝塔了？
老師，結(jié)合57題提問(wèn)，是不是semi-standard直接可以看成下行指標(biāo)的分母？另外，TE給的數(shù)字當(dāng)成te看還是te vol看？畢竟他們還相差一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。
老師，TE和TE vol怎么區(qū)分出來(lái)？
老師，41題是不是有premium，就直接代表超額部分？不用再減了？類(lèi)似premium這樣的代表超額收益的關(guān)鍵詞還有嗎？謝謝！
一直做滾動(dòng)對(duì)沖，就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，最后也沒(méi)有利潤(rùn)啊，那為什么簽訂最開(kāi)始的合約呢？
老師，第15題D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
老師，D可不可以從delta來(lái)理解？要風(fēng)險(xiǎn)中性，就是delta=0，就是out of money（希臘字母）
請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)的iii是不是LGD？B選項(xiàng)為什么不對(duì)
信息比率又和Jenson's alpha結(jié)合在一起了？
請(qǐng)問(wèn)Rf和market portfolio之前的是直線表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合之間的相關(guān)系數(shù)是1嗎？
woe我查的意思是“麻煩”，怎么理解增強(qiáng)股東權(quán)利對(duì)于銀行行業(yè)的問(wèn)題可能是不充分的結(jié)局方案？
我記得這個(gè)理論的假設(shè)是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的投資回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)的曲線，它是一條向上的凸曲線，可這兩張圖片的都是凹曲線？ 第一張圖是任何一種理性人的投資回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)的曲線都可以衍生出來(lái)的嗎，還是只能說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)厭惡者才可以的呢？
CDOs指的是像我們像銀行貸款買(mǎi)房，之后組成的抵押證券嗎？然后CLOs指的是像我們抵押房子給銀行，之后組成的證券是嗎？
為什么老師說(shuō)管理accounting earning在財(cái)務(wù)報(bào)表上會(huì)更好看呢，明明現(xiàn)金流20000＞accounting earning10000呀？
老師好，關(guān)于該題A選項(xiàng)存在些疑問(wèn)，課上老師說(shuō)“β是投資者承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所要求的補(bǔ)償”，不是很理解這句話，β本身不就是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？而承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所要求的補(bǔ)償不是應(yīng)該以收益/收益率的形式呈現(xiàn)嗎？
程寶問(wèn)答
