為什么Bond 2要加入0.5時刻的CF是2進行計算？
為什么組合的dv01直接相加即可？為什么不用考慮權(quán)重
視頻聲音有點小
究竟壓力測試和情景分析有什么區(qū)別呢
可否講一下這個題的思路
one step trees 這里的delta t是指的這個期權(quán)到期時間幾個月，還是指的delta與t的乘積呢？
short call的收益是左偏的這里能不能再講下？聽著有點繞
Term structure 為什么是Rf?
這是終值減終值再除以現(xiàn)值吧？
老師，再看原版書是看到這個題，請問答案是怎么算出來的呀，用delta normal算出來不對啊
這里的遠期利率不就是六個月的嗎？為什么還要?2
這個公式是怎么來的啊
老師！可以再講一下long term和short term對于gamma, rho, theta,vega大小的影響嗎
求解答步驟
老師，請問這道題如何做呢？
程寶問答
金程問答