老師我想問一下這個(gè)N^-1（0.999）的取值是多少啊，是上面求出來的-3.09嗎？
他現(xiàn)在是 賣出頭寸，對(duì)沖delta不應(yīng)該買入嗎？
老師你好，17題里面隔夜利率compounded day-by-day during the quarter是什么意思，不用轉(zhuǎn)換為每日復(fù)利的形式嗎？
老師好，請(qǐng)問這題最后求組和方差的式子是怎么來的？
18題題目和視頻里的不一樣，麻煩解釋一下，看不懂解析
求詳解一下
50題，還是不明白為什么是A，不需要對(duì)沖300000call options嗎？
第21題，可否這樣做題：不行權(quán)價(jià)值為0，行權(quán)的FV=45，行權(quán)概率N（d2），PV=45*N（d2）*e^rt
老師好，為什么BSM模型計(jì)算put時(shí)，最后的N(-d1)項(xiàng)沒有貼現(xiàn)？
請(qǐng)問這里債券的p是price 還是face value
老師第五頁這里是不是講義上bond1的計(jì)算有問題啊，不用加100吧
這里的N（d1）為什么沒有像圖片上這道題一樣再折現(xiàn)
請(qǐng)問二是壓力測(cè)試的描述嘛
老師645題我不是很理解，請(qǐng)您幫我解答一下碰到這類題如何分析，比如如果題目換成in the money和out of the money又要如何分析呢？謝謝老師
請(qǐng)問implied volatility是根據(jù)B S M推出來的, 那美式期權(quán)是不是沒有implied volatility呢
程寶問答
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