金程問(wèn)答
老師，例題5答案8.38%，對(duì)著按EXCEL得出的答案不是啊，請(qǐng)問(wèn)怎么算出來(lái)的
這個(gè)地方公式?jīng)]有看懂 基礎(chǔ)段好像沒(méi)有這個(gè)公式 RR=recovery/exposure=1-LGD/exposure RR+LGD=1 那這個(gè)exposure 哪兒去了？assume 等于1了？ 為什么我覺(jué)得好像對(duì) 又好像不對(duì)？????????
老師，這題沒(méi)有說(shuō)久期相同，選D不對(duì)么
老師。請(qǐng)問(wèn)視頻中說(shuō)的步長(zhǎng)小越精確，二叉樹(shù)跟BSM模型越接近 是什么意思？；步長(zhǎng)代表什么？分支越多的意思嗎？ ； 還有隨機(jī)游走定義什么？
這種買長(zhǎng)買短的1或9的數(shù)字是怎么個(gè)湊法，完全不理解啊，圖上是到期日10天數(shù)字為啥是9啊？
視頻第39分老師說(shuō)利好持有人，r上升漲的更多。r跟p不是反向關(guān)系嗎，r上升p會(huì)下降啊。沒(méi)聽(tīng)明白怎么利好持有人了
gamma的值不都是大于0的嗎，這里gamma等于-3000是什么意思？
DV01是利率變動(dòng)一個(gè)基點(diǎn)價(jià)格的變動(dòng)，Dollar Durantion是利率變動(dòng)一個(gè)單位價(jià)格的變動(dòng)，那DV01和Dollar Duration究竟有啥不一樣
這題不考慮期權(quán)買入價(jià)premium嗎
債券2高于理論價(jià)，是高估了，因此要賣出，這個(gè)可以理解；但是債券3為什么被低估了呢，表格里面理論價(jià)和市場(chǎng)價(jià)一樣的啊，都是100；
Modified duration本身就是一個(gè)百分比的含義嗎？表示收益率變動(dòng)百分比，價(jià)格變動(dòng)百分之幾，此題中算出來(lái)的modified duration＝9.708意思就是變動(dòng)9.708%嗎？那么此題中收益率變動(dòng)1%，即0.01個(gè)單位，那么為什么價(jià)格變動(dòng)還是9.7%呢？我的意思就是為什么變動(dòng)一個(gè)單位是9.7%變動(dòng)0.01個(gè)單位還是9.7%呢？
key rate '01s 與 key rate duration 是正負(fù)號(hào)究竟是怎樣的？老師說(shuō)key rate '01s=v1-v0，可是書(shū)上公式前面有負(fù)號(hào)，key rate '01s=- key rate duration*V0*0.0001？前面那個(gè)負(fù)號(hào)對(duì)嗎？
老師，第三門(mén)課和第四門(mén)課分別講了IRF的對(duì)沖和DV01hedge的公式。兩個(gè)公式??區(qū)別是什么？
你好老師 derta 為什么是這個(gè)的乘機(jī)
老師，之前不是有給結(jié)論，如果市場(chǎng)波動(dòng)小，就傾向于小的convexity，這里為什么還要對(duì)比收益率，再來(lái)判斷選擇convexity
程寶問(wèn)答
