應(yīng)該是D*=D/1+y 吧 那求D=D*?（1+y)
這題rho怎么看的 基礎(chǔ)課不重點(diǎn)講但是又不會(huì)做
老師，這個(gè)地方我有點(diǎn)糊涂，value不是期權(quán)的premium 嗎，max(St-K,0)不是profit嗎，這兩個(gè)不是一個(gè)概念吧，計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁匆?.04呢？
這個(gè)binomial tree 里面 Option price f 這個(gè)公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師，在講sigema對(duì)call 或者put option影響時(shí)，其實(shí)我覺得要看正波動(dòng)和負(fù)波動(dòng)。對(duì)于call option，正的波動(dòng)是有利，負(fù)的波動(dòng)是不利；對(duì)于put option來(lái)說，正的波動(dòng)是無(wú)利，負(fù)的波動(dòng)是有利。這樣理解對(duì)么？謝謝
表格里的-6000和-10600是什么意思？
delta為什么不可能大于1？
債券的定價(jià)指的是息票率是多少，估值是當(dāng)前交易價(jià)格是多少嗎？
請(qǐng)問，股票的var為何不需要考慮均值？如何判斷是相對(duì)var還是絕對(duì)var
25題，我記得如果有負(fù)數(shù)的話，好像是不能這么算的，要每年算，然后和0比大小是吧？
用BIA算出來(lái)為什么是8.3呢？
老師，能把historical-based approach、parametric、nonparametric、VaR、implied volatility based approach等誰(shuí)包含誰(shuí)，詳細(xì)的說一下嘛
老師，為什么這里用兩步二叉樹定價(jià)，用簡(jiǎn)便的計(jì)算算出來(lái)還是C啊
第七題我用第一個(gè)和要求的第三個(gè)來(lái)組合復(fù)制第二個(gè)也可以吧？這樣子，第一個(gè)、第三個(gè)各50%剛好第二個(gè)
老師您好 我們之前講過callable bond= pure bond + call， 那如果我要求pure bond也就是一個(gè)不含權(quán)的期權(quán)價(jià)值不就是callable - call嘛？ 為什么答案是用兩者相加來(lái)求得呢？謝謝老師
程寶問答
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