金程問(wèn)答
FRA的valuation到底是在哪個(gè)點(diǎn)呀 為什么有的在T1有的在0。如何區(qū)分呢
老師您好 我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)新版本怎么開(kāi)二倍速呀
1、為什么可以使用期權(quán)合約來(lái)對(duì)沖Gamma？ 2、百題講題老師說(shuō)，因?yàn)槠跈?quán)合約含有Gamma這個(gè)頭寸、含有Gamma這個(gè)希臘字母，是不是說(shuō)錯(cuò)了？
老師您好，我問(wèn)個(gè)問(wèn)題噢，目前我做到了VAR這塊的題目，例如照片最上面的一道題目，我可以說(shuō)它5%的概率下?lián)p失at least10m，反過(guò)來(lái)為何不能說(shuō)它95%的概率損失less than10m呢？還是說(shuō)D選項(xiàng)過(guò)于絕對(duì)，它用了will incur呢？如果說(shuō)它換一種說(shuō)法改為can be expected to incur maximum loss 10m in out of next 100day這樣就正確了嗎？正如我所提供的第二張照片紅筆框起來(lái)的。
在二叉樹(shù)中，問(wèn)： 1、我看到別的講義中：上漲的概率，用πu來(lái)表示；下降的概率，用πd來(lái)表示。 那么，πu、πd是什么的縮寫(xiě)嗎，為什么這樣表示？ 2、在用二叉樹(shù)計(jì)算期權(quán)的價(jià)值的時(shí)候，是需要保留到小數(shù)點(diǎn)后4位嗎，我發(fā)現(xiàn)我算的有時(shí)候跟答案對(duì)不上，幸好個(gè)位可以對(duì)上，我就選了相近的答案。
老師，兩值期權(quán)，有：cash-or-nothing call、asset-or-nothing call， 就有：cash-or-nothing put、asset-or-nothing put，吧？
老師，PPN，本金保護(hù)性票據(jù)，就是保護(hù)本金不受損失，這個(gè)是最低收益，還是可能有更高收益？還是，只能做到，保護(hù)本金，無(wú)法有其他收益？
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的covered interest parity與債券及金融衍生品講的interest rate parity有什么區(qū)別，為什么兩個(gè)老師講的不同呢？謝謝您。
課上老師提到此duration可以通過(guò)前面算出來(lái)，我一直沒(méi)算出結(jié)果，能否提供一下計(jì)算步驟呢。另外，為什么這里的duration老師說(shuō)是effective duration呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么A級(jí)比BBB 違約率更高呢？
老師 6.13 這個(gè)是怎么算出來(lái)的呀？economic capital 在講義和視頻課上完全就沒(méi)有提到過(guò)呀。。。這是不是表示不會(huì)考，所以可以不學(xué)了呀？
請(qǐng)問(wèn)（1，1）在garch中指的是什么呢？謝謝
請(qǐng)問(wèn)mean 20怎么變?yōu)?20，這個(gè)怎么理解，謝謝
請(qǐng)問(wèn)紅色部分這組數(shù)據(jù)怎么得到的，謝謝
1.18 按課本例題方法算，算到一半卡住了，但課后答案也沒(méi)看懂。1.19 同問(wèn)，麻煩老師 expand the solution please, thanks
程寶問(wèn)答
