1000為啥是FV不是PV？
為什么short-term C-STRIPS 會賣的更貴啊 這個是怎么分析的呢？
e(R*10)=1.42857, 怎么按計算器算出r
System-side interactions and feedback effects，老師，壓力測試的場景很難遇到，應(yīng)該很難有反饋效應(yīng)吧
第二個 有紅利不應(yīng)該還要在減去紅利率嗎
為什么找第五個嘞 ES怎么求
老師好 這個題是怎么個思路呀 一點沒有頭緒 答案是一和三是對的 還想問一下當(dāng)時老師講wcr的時候大概都講了些什么內(nèi)容呢？
答案應(yīng)該是230吧？按了好幾遍都不是258
請問這個表算出來的值是表示在99.9%的可能性下我投資組合的違約概率是多少，對嗎？也就是，例如39%就是有99.9%的可能會發(fā)生39%的違約概率
老師，想問下為什么在ATM時theta是衰減幅度最大的，它不是time decay么，那不該是時間越長衰減幅度越大么？
為什么不long call+long stock？這樣得到的圖像一直上升，比covered call的圖像賺得多...
這里的市場利率和到期收益率一樣嗎
答案是不是有問題
這題第二個說法，先是說Over time，再說away from the money，所以一個令gamma變大，一個令gamma變小，最終影響gamma到底是哪個？
不懂第二個式子里的分母是怎么來的
程寶問答
金程問答