金程問(wèn)答
如何看出這道題是at the money
為什么越往左表示置信水平越高？損失越大？
這道題可不可以這么理解，就是b選項(xiàng)，因?yàn)闆]有分紅，所以分紅金額等于0，是小于k(1-e^-r*(T-t))，所以要提前行權(quán)。
二叉樹里如何判斷時(shí)間需不需要除以步長(zhǎng)？
從公式上來(lái)說(shuō)，ytm只需要pv、n、fv以及coupon rate就可以得出（沒看到spot rate的影響），是不是fv會(huì)受到spot rate的影響？
這個(gè)問(wèn)題怎么理解啊
這里delta的求導(dǎo)結(jié)果是怎么得出來(lái)的？可以詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？
B選項(xiàng)錯(cuò)誤的原因還請(qǐng)?jiān)倬唧w說(shuō)明下，列舉下具體實(shí)際的反例，還是沒太明白錯(cuò)誤的原因
如何推導(dǎo)的？
期限長(zhǎng)短對(duì)gamma的影響為什么是圖里哪個(gè)樣子??？
這個(gè)題目并沒有提到長(zhǎng)期和短期的數(shù)量問(wèn)題，老師這里都是按照長(zhǎng)期和短期的期權(quán)交易數(shù)量相同來(lái)計(jì)算的。
Theta is the rate of change of the value of the option with respect to the passage of time with 分子是
我的 yield 不就是 coupon 嗎？這里還是無(wú)法理解，為什么會(huì)有 coupon 大于 yield 的情況
對(duì)著解析中的式子算了好幾遍，都是9.9072
vasicek model的公式算出來(lái)的不就是UL嗎，為啥不能用來(lái)確定經(jīng)濟(jì)資本
程寶問(wèn)答
