為什麼老師for variance 計算跟答案計算是對不上的...
老師，情景分析是可以幫助了解不同風險因素帶來的影響，為什么第4個不對啊
老師，三個問題：1、曲線是downward、upward如何影響解題的？2、如何確定是期貨賣方？
關(guān)于binomial tree的期權(quán)價格求解疑問
老師您好，可以解釋一下654題嗎謝謝老師
可贖回債券，發(fā)行人有權(quán)在價格上漲的時候買回債券，所以為什么不是long一個看漲期權(quán)而是short一個看漲期權(quán)呢？
這題每個選項如何理解
兩年期即期利率為5%是指，0—1的利率是5%，1—2的利率也是5%，是這樣嗎？
Baa比Ba信用級別更高嗎？
老師你好，請問第16題的知識點implied forward rate是哪一部分的呢？這個計算公式是如何推倒的呢？不知道為什么這樣做。
老師在期權(quán)定價這部分，講解二叉樹的時候，講說有兩個方法可以求解，構(gòu)造無風險組合，提到了一份期權(quán)對應delta份股票。這個概念同時也在希臘字母引入的時候提到了，并且在用bsm模型的時候，也有提到，請問如何理解這句話呢？
為什么要s?0減掉兩筆股利的現(xiàn)值
這個怎么寫呀
Amr. put 不會提前行權(quán)，是因為收益是10小于BSM的估值，對嗎
A選項什么意思
程寶問答
金程問答