第17題為什么是向上變動(dòng)呢？ 從圖形上看不是遞減嗎
精 第四題的a 和b選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解
Correlation breakdown是用來干嘛的？作用和歷史模擬法和蒙特卡洛模擬一樣嗎？也是用來計(jì)算VaR 和ES? Worst case analysis是一種指標(biāo)用來評(píng)估尾部的極端損失，作為VaR指標(biāo)的一種補(bǔ)充？
老師，為什么gamma和delta都等于0的選項(xiàng)不可以？
為什么歷史模擬法計(jì)算中500天99%置信度的expected shortfall 是計(jì)算4個(gè)損失的平均值而不是5個(gè)？
梁老師沒有說 為什么改成-號(hào)（我圈起來的地方）這么按公式記就可以了嗎
為什么股票的delta=1?
老師這兩個(gè)公式分別用在哪里？什么情況下用？
老師，744題請(qǐng)解釋下，在已經(jīng)對(duì)沖的情況下，為什么基點(diǎn)上升還會(huì)對(duì)做市商造成虧損。此外，在高波動(dòng)率下，受到正凸性影響，long方更能受益，為什么C是錯(cuò)的？
老師，736題請(qǐng)解釋為什么A對(duì)，D錯(cuò)。
老師好，如圖是我根據(jù)老師描述所畫的long call option的圖，當(dāng)時(shí)老師說過直線折線只考慮到內(nèi)在價(jià)值，而且曲線是把時(shí)間價(jià)值也考慮進(jìn)去了。能否再解釋一下為什么考慮了時(shí)間價(jià)值該線就會(huì)變圓滑了呢？謝謝
算的折現(xiàn)回去的不是期權(quán)的payoff嗎？為什么是期權(quán)的價(jià)值
請(qǐng)教老師第91題，原來100天的data，找出來最大損失的6個(gè)數(shù)據(jù)，現(xiàn)在又從10天里找到了4個(gè)極端損失，可是為什么就不要-10%了呢？這可是倒數(shù)第2大損失
請(qǐng)教老師第86題，麻煩老師講解下B,C,D 選項(xiàng)，這是哪里的知識(shí)點(diǎn)，怎么推到出來的呢？謝謝
老師第九題的第二問我是不是也可以依據(jù)題干中提到的連續(xù)復(fù)利，mac D=modified D，假設(shè)Y變動(dòng)1bp，用求modified D的公式變相求出mac D？
程寶問答
金程問答