在operational risk model里的計量這一部分的優(yōu)缺點是啥，未聽到您有提及。
第51題我怎么算都是賣長期買短期能對沖啊
write put options是不是就是代表賣期權(quán)呀
VaR值和均值中間相差的部分是怎么得出的呢？
對沖成功為什么要delta等于0
這道題怎么做呢？
26題，為什么delta>0shortposition
838當結(jié)論記行嗎
這個b選項
675是因為theta不是風險因子所以不選嗎
dollar convexity一般會怎么出題 需要掌握到什么程度
滿足平方根法則需要正態(tài)分布嗎
為什么upward sloping 短期利率下降呢
長期的方差，與這里求出的波動率的平方是兩回事嗎
如果他買入的是400個看跌期權(quán)，那就應(yīng)該是買入300份股票吧
程寶問答
金程問答