請問老師，這個(gè)公式里c與d都是使用modified d 與c，對嗎？謝謝
Fat-taile asset return distributions are most likely the result of time-varying: 老師，這題答案是volatility of the conditional distribution還是volatility of the unconditional distribution？
可不可細(xì)細(xì)的講一下這個(gè)題
老師我想問一下這種類型的題目，我們上課講的是先對沖delta，再對沖gamma。為什么這道題先對沖gamma再對沖delta呢？以及在什么情況下，先對沖什么，再對沖什么？如果此時(shí)加了一個(gè)vega和theta進(jìn)去，又應(yīng)該先對沖什么再對沖什么？還是說具體問題具體分析，沒有規(guī)定先對沖什么再對沖什么呢？
我想問一下這道題，選D的原因是不是因?yàn)檫@道題目問的是敏感性，然后所以考察的是delta，而delta在ATM的時(shí)候是最敏感的？ 還有什么是absolute change in a value？ 我之前還看到過 percentage change in a value？這兩者有什么區(qū)別，分別在什么情況下使用呢？
現(xiàn)在這個(gè)匯率應(yīng)該怎么看，EUR/USD1.34，常規(guī)生活中的理解應(yīng)該是一美元等于1.34歐元，考試中都是把USD乘過去的么，變成1歐元等于1.34美元是么？很容易搞混。。
老師這道題答案沒看懂哇
1.5%波動(dòng)率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數(shù)據(jù)來算？
老師這道題的FV為什么等于1000??？
老師，第50題，怎么看出來阿爾法和貝塔是藍(lán)框的兩個(gè)數(shù)？特別是innovation指的是殘差，為什么可以看作是阿爾法呢？謝謝
28題查表，感覺已有的表不夠用，只能查到0.14，這咋辦呢
我按計(jì)算機(jī)為什么結(jié)果是1.46呢？是哪里設(shè)置錯(cuò)了嗎
為什么54題的題意是vega<0，theta<0?
老師，這道題答案沒看懂哇
為什么用0.9861*102.4就是cost
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