為什么第二題是通過 本幣利率-外幣利率 進(jìn)行利息調(diào)整，而這道題直接用外幣利率進(jìn)行調(diào)整就可以？
老師好，此題為百題第63題，如圖二答案中列公式時(shí)為何要把gamma值中的負(fù)號(hào)也代進(jìn)去呢？之前老師提到過像gamma和convexity這種二階項(xiàng)是為投資者提供保護(hù)讓損失變小，可是如圖式子減去了gamma項(xiàng)之后得出來的VaR值300000比單單只是delta normal時(shí)的VaR值200000還要更大。這樣的話不就沒有起到保護(hù)并降低損失的作用了嘛？
老師您好，老師講利差這部分舉的例子中說，因?yàn)閲鴤L(fēng)險(xiǎn)比較小，所以價(jià)格比較高，為啥？通常咱們根據(jù)高風(fēng)險(xiǎn)高收益知道國債未來收益比較小，所以定價(jià)的時(shí)候價(jià)格不是應(yīng)該比較低嗎？
老師好，想問為什么I/Y算出來的利率是和一年內(nèi)coupon payment的頻率相匹配的。比如，一年付息2次，年化利率就是I/Y*2；如果一年付息4次，那年化利率就是I/Y*4；如果一年付息一次，I/Y就是年化利率。
老師好，請(qǐng)問如何判斷這里這個(gè)put option是準(zhǔn)備賣出的呢？這里的“write”也有賣出的意思嗎？
精 請(qǐng)問老師，押卷第69題怎么做？
老師，請(qǐng)問一下685題的a選項(xiàng)應(yīng)該怎么理解
老師，RXXX/RYYY，XXX是外幣，YYY是本幣吧？這個(gè)和第三章一樣的原理吧？
這個(gè)波動(dòng)率一會(huì)兒是標(biāo)準(zhǔn)差一會(huì)兒是方差，到底是哪個(gè)呀…請(qǐng)?jiān)诳聪挛仪懊娴奶釂枺欣蠋熁卮鹫f波動(dòng)率是標(biāo)準(zhǔn)差
天災(zāi)人禍算操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？老師拿了新冠打比方
講解
老師，RR是什么分布呢？圖是什么樣的呢？
老師，這里的long不是買入吧
老師，這個(gè)公式不是D*=D/1+y么？那D不是應(yīng)該=D*（1+y）么？
精 請(qǐng)問老師，習(xí)題集886題a,d怎么理解？
程寶問答
金程問答