請(qǐng)問老師，習(xí)題集836題為什么分散化是用開方？
請(qǐng)問老師，習(xí)題集817題怎么理解IV？
請(qǐng)問老師，習(xí)題集775題的4個(gè)選項(xiàng)怎么理解？
第69題，之后的題目我該如何判斷什么時(shí)候用對(duì)數(shù)收益率什么時(shí)候用普通的收益率計(jì)算呢？
用金融計(jì)算器算PV時(shí)候，那個(gè)PMT是啥呀，是應(yīng)該給的利息嗎？ 如果我100元，半年付利息，息票率8%，PMT應(yīng)該是輸4還是8啊
老師您好，我想問問convexity越大，r上升，漲的多，這里的漲的多是指什么漲的多？
剛才的問題其實(shí)還想問，如果f是A點(diǎn)，fu是B點(diǎn)，fd是C點(diǎn)，以此類推DEF，美式期權(quán)如果折現(xiàn)到A節(jié)點(diǎn)時(shí)考慮是否行權(quán)，那么從DEF折現(xiàn)到B和C時(shí)，怎么判斷的是否行權(quán)？從題中看到12＞9.4634，在這個(gè)節(jié)點(diǎn)是不是也可以提前行權(quán)了
老師，債券溢價(jià)發(fā)行的時(shí)候，如果到期日上升，則價(jià)格下降；折價(jià)發(fā)行時(shí)候，如果到期日下降，則價(jià)格上升。這是為什么呢？
為什么第二個(gè)投資組合的非預(yù)計(jì)損失一定是小于第一個(gè)的？ndiversified effect是什么?
老師，810題能解釋一下嗎？為什么不能選A呢？
老師，請(qǐng)問BSM模型假設(shè)第一條，股票均值和方差為常數(shù)，怎么推理出股票服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)、St服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布、收益率服從正太分布這三條呢？
最下面那個(gè)convexity的公式是怎么來的，老師沒講推理的過程，可以分析下嗎
請(qǐng)教老師第87題，VEGA不用對(duì)沖么老師？
老師好，關(guān)于DV01 HEDGE的講解中，不是很明白如圖畫橙色圈的等式為何成立？比方說DV01A=0.15, DV01B=0.2, 那這兩者的對(duì)沖比率應(yīng)該是DV01A/DV01B=0.15/0.2=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對(duì)沖嗎？假設(shè)沒錯(cuò)的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
老師好，想確認(rèn)一下，一般來說，是否無論是Treasury Bond還是Treasury Bill都是默認(rèn)面值為100美金呢？
程寶問答
金程問答