金程問(wèn)答
在這里求占比，為什么不用單個(gè)因子的標(biāo)準(zhǔn)差/總標(biāo)準(zhǔn)差呢？而要用方差來(lái)表示
delta normal VaR說(shuō)的是delta normal估計(jì)，還是delta gamma 估計(jì)??？還是說(shuō)的包括兩者？老師用的公式好像是第二種?。?
delta normal VaR說(shuō)的是delta normal估計(jì)，還是delta gamma 估計(jì)啊？還是說(shuō)的包括兩者？老師用的公式好像是第二種??？
C節(jié)點(diǎn)時(shí)，期權(quán)價(jià)格為12，而由E.F節(jié)點(diǎn)貼現(xiàn)也才9.4634，所以在C節(jié)點(diǎn)會(huì)提前行權(quán)，那為什么不直接在C節(jié)點(diǎn)行權(quán)得到12美元，而是還要比較初始貼現(xiàn)的5.09與2比較，從而在A處行權(quán)，得到期權(quán)價(jià)格5.09呢？12不是更賺錢(qián)嗎？
1、對(duì)于非平行變動(dòng)的情況，如果是一個(gè)10年期的債券，如果5年期的利率變動(dòng)，對(duì)于這個(gè)10年期的債券價(jià)格是否有影響？ 2、如果一個(gè)5年期的債券，如果10年期的利率變動(dòng)，是否對(duì)這個(gè)債券有影響？我覺(jué)得1、2兩種情況，應(yīng)該都是沒(méi)有影響的。不知道理解的對(duì)不對(duì)
老師 最后一題 exercise6 里面的單因素模型 怎么和第一門(mén)的 sigle factor 模型區(qū)別開(kāi)啊 要是考試考到這個(gè)single factor 怎么確定考點(diǎn)是第一門(mén)還是第四門(mén)的呢
老師，本課第一個(gè)例題中，按照答案顯示，這道題的圖形應(yīng)該是黑色線段。但為什么圖形不能是紅色線段呢，這樣結(jié)果就完全不一樣了。
怎么判斷用卡方檢驗(yàn)的 基礎(chǔ)課在哪里有講到卡方檢驗(yàn)?zāi)?
折現(xiàn)時(shí)，為什么不用市場(chǎng)利率呢？
老師，貨幣期權(quán)是把被標(biāo)價(jià)貨幣的收益率看作分紅嗎？
老師新年好，這個(gè)沒(méi)看懂，跟老師講課的公式不一樣了？謝謝??
老師您好，請(qǐng)問(wèn)不是一直都是強(qiáng)調(diào)的 利率變化和價(jià)格變化是反向變化的嗎， 為什么這里老師講解的時(shí)候說(shuō)有可能利率變化和價(jià)格變化同方向？
在講解forward的delta的時(shí)候 為什么用的是遠(yuǎn)期合約價(jià)值的公式 而期貨的delta 卻用的是期貨合約價(jià)格的公式進(jìn)行求導(dǎo)的，這一塊不是很理解
42:56左右，是不是將反了，pdf is the derivative of cdf，把pdf積分才是cdf吧
做到gamma中性的話，delta就不中性了，所以要再調(diào)整delta。那delta中性了，gamma會(huì)不會(huì)又不中性了？？
程寶問(wèn)答
