d1的概率可以用計算器算出來嗎
請問老師，習(xí)題集778題4個選項怎么理解？
請問老師，習(xí)題集777題怎么做？
請問老師，習(xí)題集771題d選項怎么理解？
老師舉的這個例子，1-2年的4%是怎么算的?我用遠(yuǎn)期利率的離散復(fù)利算出來不是4%啊
這個不是很明白，10年的是1，是因為什么？
一個投資者現(xiàn)在持有一個看漲期權(quán)的頭寸，這時候波動率Vega是大于0，說明波動率和看漲期權(quán)的價值是正相關(guān)，波動率越大，其越有價值；這是持有看漲期權(quán)的屬性吧？這樣理解是嗎？ 同樣持有一個看漲或者看跌期權(quán)，這時候Theta是負(fù)值，說明時間和持有的期權(quán)（權(quán)利頭寸）是負(fù)相關(guān)，隨著時間不斷流逝（靠近到期日），期權(quán)就會一直貶值，這應(yīng)該也是對持有期權(quán)來說客觀存在的特性吧？另外，隨著時間越來越臨近到期日，Theta的絕對值也越大？
這題解出來X1和X2分別是0.6085和0.3976，算出來B債券應(yīng)該是101.56
第9題：為啥只有五年？不是第一個三年，后面又說接下來三年，不應(yīng)該是6年嗎？相當(dāng)于總時間為6年，問的是第2年到第5年的違約率
908題為什么選D
這個地方的xy指的是什么？
這句話講了什么意思？意思我懂，但內(nèi)在邏輯不懂
老師，813題為什么不能選c呢？
老師，679題，delta越高為什么意味著delta對沖越貴？
初始價值 為什么不是20*delta+f,感覺short 1份call 難道不是收到期權(quán)費嗎？視頻位置23:45
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