第72題，Garch模型中，長期方差項是指截距項歐米伽，還是 Ω/(1-α-β) ?
按照題目給的公式?jīng)]有正確答案吧 答案中給的公式和題目中已知公示不同
這道題答案的解釋和682題的解釋我覺得沖突了 隨著到期日的臨近 delta的大小到底是怎么變化的呢 只知道隨到期日臨近 delta波動越劇烈 gamma越大
這道題沒太明白 我只分析到了 低估波動率對delta的影響
是不是Var值的計算公式中的u就是EL呢
老師好，Q61百分之99的置信區(qū)間，為什么VaR落在尾部1%，然后排序找第四大，最后用價值乘以-1.82%是什么公式呀
習(xí)題集682題 delta是平穩(wěn)變化的 對delta影響最明顯的就是標(biāo)的物價格 時間的流逝和波動率的變化對delta的影響我覺得都是較小的 所以不太理解為什么答案是全都正確
這個題算出一份期權(quán)的delta為0.6469后，為什么不能直接乘以30萬得出整體delta，而用公式直接乘以股票數(shù)量得到期權(quán)的變化量來對沖？遇到這種題有點不好辨別，遇到的題好像都是給出份數(shù)。另外老師講的時候說一份期權(quán)對應(yīng)一份股票，針對的是是這道題，還是對沖里所有的情況
您好，請問這里的u和d不用算riskless interest rate和div. yield嗎？還是說題目里面一般會給出u和d？謝謝
老師，請問 為什么delta小于0，要買進股票。
five-year中的0.333和0.2是怎么算來的。 ten-yeat中的0.2是怎么算來的
這個u d 和中性p有啥區(qū)別呢？我們計算出來p之后不是我們S乘上漲概率嗎
請問ES取平均值的原理是否可以再解釋一下，基礎(chǔ)課里講的是按百分比計算，不太理解
老師，58題，怎么看出來average strike call/put的意思是把題干里的st平均后當(dāng)作k（ave）來算的？這個點沒理解
習(xí)題集631題 沒太看明白 想讓老師幫忙解釋一下
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