金程問(wèn)答
第三題的D老師講的時(shí)候說(shuō)，VaR不會(huì)檢測(cè)到相關(guān)性的改變，但是下面題說(shuō)VaR考慮到了相關(guān)性的影響，這兩個(gè)是不是有點(diǎn)沖突??？
第47題，為什么是用今天的收益率帶到公式里？根據(jù)garch模型，不應(yīng)該是帶入昨天的收益率嗎？
為什么這里的波動(dòng)率用t-1的，收益率用t的？不應(yīng)該是用同一天的嗎？
第九題，我的思路是先算出，2-3年的累計(jì)違約率，加上3-5年的累計(jì)違約率，這樣并不涉及不同違約率加權(quán)的問(wèn)題感覺(jué)更準(zhǔn)確一點(diǎn)，但是和答案有些許差別。這個(gè)算法是否可以？
這怎么就是組合expect Ed shortfall 小于單個(gè)資產(chǎn)的shortfall了呢？明明組合的還是大于單個(gè)資產(chǎn)??？
第59題，請(qǐng)老師再講講這個(gè)百分之50的來(lái)路？理解這是和第2門(mén)的條件概率 要轉(zhuǎn)化成非條件概率，是吧？ 感覺(jué)應(yīng)該是這樣，但自己做，肯定是做不對(duì)的，，麻煩老師再給講一下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)48題為什么有分紅股價(jià)就下降啊
請(qǐng)問(wèn)老師，本題中與每個(gè)call的價(jià)格無(wú)關(guān)嗎？為什么求VaR(df)時(shí)只需要乘以1000，而不是乘以1000*6呢？
老師您好 這里的var（dy）和delta y 是相等的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集849題，為什么delta可以不用BSM公式計(jì)算，直接因?yàn)锳TM得到0.5，什么時(shí)候delta要通過(guò)公式計(jì)算，什么時(shí)候可以由ATM等狀態(tài)推測(cè)？
你好，33題查表查不出答案中的結(jié)果，能演示一下嗎，謝謝。
對(duì)于theta的影響這里我不是很明白，為什么說(shuō)人們不喜歡時(shí)間的流逝，long position是negative theta，而且ATM時(shí)候是最大的，難道不是應(yīng)該是ITM時(shí)候是最大的嘛？而且，第三點(diǎn)說(shuō)當(dāng)t接近與 于T時(shí)，theta上升，是什么意思？是投資者希望時(shí)間流逝還是不希望？ 麻煩老師解釋啦~
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)一下，19題題目是在問(wèn)價(jià)格還是在問(wèn)利率啊
老師 757題 這個(gè)問(wèn)題怎么理解啊 哪個(gè)久期是最合適的 什么最合適啊
743題 算完P(guān)V的上下限之后就不會(huì)算了 沒(méi)有Dur怎么算C呢
程寶問(wèn)答
