ECONOMICAL CAPITAL不是用來覆蓋expected loss的嗎？55題A選項(xiàng)為何正確？
20題怎么做
針對(duì)48頁(yè)ＰPT，當(dāng)y 變動(dòng)1 bp 時(shí)，P_+P+—2P0=0，導(dǎo)致CE為0，為什么和變動(dòng)40bp 相比，差距那么大，明明久期變化不大
請(qǐng)問這里計(jì)算期權(quán)和股票的VaR用的都是什么公式呢
老師，您好，請(qǐng)問這道題中60%remains outstanding是什么意思呢？為什么EAD=20000000*60%=12000000呢？
時(shí)間越短，波動(dòng)率越大，波動(dòng)率大不是投資者喜歡的嗎，波動(dòng)率大的期權(quán)價(jià)格也會(huì)更高，這里的時(shí)間短期權(quán)貶值，怎么和之前學(xué)的不一樣了呢
麻煩解釋一下886題
請(qǐng)問為什么阿爾法+貝塔越大，回歸到長(zhǎng)期方差水平時(shí)間就越長(zhǎng)
請(qǐng)問老師，如何理解這句話，在極度volatile情況下，選擇 baebell port,謝謝
老師好，這里的spectrual risk measures沒太聽明白，為什么VaR和ES是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的特例呢？感謝老師解釋一下
問，怎么根據(jù)正態(tài)分布的性質(zhì)，可以得出，VaR=|μ-z*σ|，這個(gè)公式的?。?
先long bond3,再short bond 1 和bond 2，long bond 3 在0時(shí)刻先買，到期了100塊賣掉bound 3，short 先賣bond 1 和 bond2，到期再買回來，怎么贏利的？？我覺得我的理解很有問題，請(qǐng)把這個(gè)流程詳細(xì)的給我說一下
請(qǐng)問老師，這一段話怎么理解，謝謝
請(qǐng)問為什么算coupon再投資時(shí)也是三年呢？不應(yīng)該第一年才產(chǎn)生coupon之后才可以投資嗎
N(d1)與N'(d1)有什么區(qū)別？
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