為什么是gamma最小而不是delta最小時(shí)候接近true value
題目里哪里問了n-2，為什么要用n-2的公式
第一個(gè)框的sigma i和第三個(gè)框的alpha都是表示標(biāo)準(zhǔn)差，但是這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差有什么區(qū)別呢？
老師，forward rate 表里的begin 和 end 是什么意思，折現(xiàn)為什么用end
沒理解1.5bps變化怎么來的。
老師為什么是2.5乘以2，就平均不應(yīng)該乘以3嗎？
老師，Risk Metrics approach就是指delta-normal法嗎？delta-gamma法算什么呢
老師，請(qǐng)問一下，這題對(duì)于美式期權(quán)怎么理解？雖然分紅造成標(biāo)的價(jià)格下降，會(huì)導(dǎo)致期權(quán)價(jià)值下降；但是美式可以提前行權(quán)獲取分紅的收益，這樣能不能增加期權(quán)的價(jià)值呢？最終對(duì)期權(quán)的價(jià)值影響為什么肯定是下降呢？
老師可以再解釋一下題目問的意思嗎？
老師好，VaR(dp)、VaR(dy)、VaR(df)、VaR(ds) 都是什么意思?。?
所以壓力測(cè)試的情景應(yīng)該嚴(yán)格還是溫和，這道題又說要severe.
p是違約率=1.1%，L是1百萬，R是recovery rate=40%，對(duì)吧？把數(shù)字帶入公式，計(jì)算機(jī)按出來的數(shù)字是0.06292849，跟答案不一樣，為什么？是哪里不對(duì)嗎？
老師，如果這道題是at the money,是不是就應(yīng)該選gamma
這道題先算每個(gè)債券的價(jià)值變化 最后再加總也可以吧
老師，想問一下，在GARCH模型里，當(dāng)α+β大于1是不穩(wěn)定，等于1是無回歸，小于1是有回歸，這個(gè)怎么理解呢
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